3-2. [트레이딩 전략 구현] 샤프 지수(Sharpe Ratio)

샤프 지수(Sharpe Ratio)는 측정된 위험 단위당 수익률을 계산한다. 포트폴리오 수익률에서 무위험률을 뺀 뒤, 포트폴리오 수익률 표준편차로 나눈다. 효율적 투자선 내에서 위험률 대비 가장 높은 수익률을 얻을 수 있는 지점을 찾아보자. class efficient_frontier: def __init__(self, stock_list, start_date, end_date): self.daily_ret = [] self.annual_ret = [] . . . self.sharpe_ratio = [] #샤프지수 변수를 추가 . 클래스 멤버에 샤프지수를 나타내는 변수를 추가한다. def monte_carlo_sim(self, stock_list): for _ in range(20000): . . . s..

2021.06.12