샤프 지수(Sharpe Ratio)는 측정된 위험 단위당 수익률을 계산한다. 포트폴리오 수익률에서 무위험률을 뺀 뒤, 포트폴리오 수익률 표준편차로 나눈다. 효율적 투자선 내에서 위험률 대비 가장 높은 수익률을 얻을 수 있는 지점을 찾아보자. class efficient_frontier: def __init__(self, stock_list, start_date, end_date): self.daily_ret = [] self.annual_ret = [] . . . self.sharpe_ratio = [] #샤프지수 변수를 추가 . 클래스 멤버에 샤프지수를 나타내는 변수를 추가한다. def monte_carlo_sim(self, stock_list): for _ in range(20000): . . . s..

주식 포트폴리오를 짤 때 전략 없이 종목을 구성하는 것이 아닌, 전략적으로 구성한다면 더 좋은 수익률을 거둘 수 있다. 그러한 지표 중 하나가 효율적 투자선(Efficient Frontier)이다. What Is Efficient Frontier? The efficient frontier is the set of optimal portfolios that offer the highest expected return for a defined level of risk or the lowest risk for a given level of expected return. Portfolios that lie below the efficient frontier are sub-optimal because they d..